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Ingénieur Quantitatif Risques En Validation De Modèles F/ H, Paris

Publié 2022-05-15
Expire 2022-06-15
ID #997921767
Free
Ingénieur Quantitatif Risques En Validation De Modèles F/ H, Paris
France, Ville-de-Paris, Paris,
Publié May 15, 2022

Détails du poste:

Type d'emploi: À plein temps
Type de contrat: Permanent
Type de salaire: Mensuel
Occupation: Ingénieur quantitatif risques en validation de modèles f/ h


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Description

Description de l'entreprise

« Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements.Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de l’animation du groupe, qu’elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients. »

Poste et missions

Au sein du Département Model Risk Management & Validation Wholesale banking de la Direction des Risques Groupe, l’équipe Validation Wholesale banking est en charge de la gestion du risque de modèles et, à ce titre, de la validation indépendante des modèles de Natixis. Périmètre du poste :

L’équipe Risk Model Validation est spécialisée dans la validation de tous les modèles hors fonction de pricing et de réserve Front Office, et est notamment en charge de la validation des modèles de risque de marché :

  • Les méthodologies et calculs des stress tests spécifiques ou globaux- VaR/sVaR interne, tant pour le calcul de la charge en capital que pour la gestion des risques incluant les modèles de pricing risque, de diffusion Monte Carlo, de modélisation des facteurs de risque.- Modèle interne IRC, notamment pour le calcul de la charge en capital au titre du risque de migration et de défaut sur opérations de marché- Les modèles FRTB, incluant la modélisation par approche en sensibilité alternative (SBM/ASA), le risque Add-on résiduel (RRAO), et la charge pour risque de défaut (DRC)- Les modèles développés dans le cadre du pilier 2 - ICAAP.- Les ajustements additionnels de valeur pour incertitude de modèle, de prix de marché ou de prix de sortie - AVA/PVA- Tout autre modèle développé en lien avec le risque de marché Missions et activités principales :Vos missions principales au sein de ce pôle vous amèneront à contribuer aux validations initiales ou périodiques des modèles suivantes :• Modèles développés dans le cadre des exigences réglementaires (CRR), cela peut couvrir notamment les contrôles a posteriori (back-testing) des modèles actuellement en production ainsi que le suivi des évolutions des modèles de crédit (LGD, CCF) dans le cadre du projet ‘IRB REPAIR’ lié à la révision des accords de Bale III.• Modèles de risques dans le cadre IFRS 9 (LGD, CCF)• Modèles des stress tests internes et de calcul du capital économique au titre du pilier II, cela concerne de manière non exhaustive le risque de crédit (concentration, CoR, titrisation), le risque opérationnel, les risques Business (liés notamment à la projection du P&L), le risque de réputation, le risque de distribution, le risque de ‘warehousing’.• Modèles de stress-tests européens selon l’approche EBA.• Indicateurs du RAF : risque de réputation, risque de liquidité, etc.• Divers modèles du domaine de la gouvernance sociale et environnementale, de l’ALM ou de la gestion RHVous aurez pour mission essentielle de réaliser des exercices de validation relatifs au cycle de vie des modèles de risques impliquant des contacts fréquents avec différentes équipes de développement de modèles et vous êtes amené à élaborer les rapports de validation interne et d’en présenter les conclusions au management, utilisateurs finaux, régulateurs et aux auditeurs internes/externes. En outre, vous êtes capable d'acquérir et de maintenir à jour les techniques de pointe utiles au développement, à la validation et au suivi de ces modèles.Dans la phase d'exécution de la mission, vous intervenez dans la réalisation des différents travaux de validation : réalisation d'entretiens, analyse critique des documents et des bases de données réalisation de tests visant à apprécier la pertinence des méthodologies et la bonne mise en œuvre des modèles, et ponctuellement l’implémentation de méthodes alternatives. Vous formalisez et restituez les travaux menés et vous rédigez la note de validation et une synthèse

Profil et compétences requises

Diplômé(e) d'une grande école du type ENS, X, ENSAE, Centrale, Mines, Ponts…, ou d'un Master à dominante mathématique et statistique, vous justifiez d'une expérience de minimum 5 /7 ans dans un environnement Finance de Marché, en modélisation ou en validation

Compétences & connaissances attendues spécifiques au poste : - techniques : * Maîtrise des statistiques, des techniques de modélisation et des mathématiques financières* Maîtrise des produits de marché, des problématiques de risque sur opérations de marché* Maîtrise des techniques de modélisations sur les risques * Compétences informatiques : Python (orienté objet), C# est un plus.

  • relationnelles : * Excellent relationnel requis* Rigueur et curiosité* Esprit critique, esprit de synthèse, aptitude à communiquer (présentations orales et écrites)* Sens du travail en équipe* Forte autonomie* Pragmatisme

CONNAISSANCES SPECIFIQUES (informatique, langues, autres)

  • Anglais courant (la documentation est à rédiger en anglais, les réunions sont en anglais) * Règlementation bancaire et financière* Aisance rédactionnelle (nombreux documents à rédiger)

Informations complémentaires sur le poste

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    Informations de l'employeur

    Bpce
    Enregistré le October 7, 2017

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    Informations sur la catégorie:

    Finance is a field that deals with the study of investments. It includes the dynamics of assets and liabilities over time under conditions of different degrees of uncertainty and risk. Finance can also be defined as the science of money management. Finance aims to price assets based on their risk level and their expected rate of return. Finance can be broken into three different sub-categories: public finance, corporate finance and personal finance.


    La France (français: [fʁɑ̃s] (écouter)), officiellement la République française (français: République française, prononcé [ʁepyblik fʁɑ̃sɛːz] (écouter)), est un pays composé de la France métropolitaine en Europe occidentale et de plusieurs régions et territoires d'outre-mer. L'aire métropolitaine de la France s'étend de la mer Méditerranée à la Manche et à la mer du Nord, et du Rhin à l'océan Atlantique. Il borde la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne au nord-est, la Suisse, Monaco et l'Italie à l'est, et Andorre et l'Espagne au sud. Les territoires d'outre-mer comprennent la Guyane française en Amérique du Sud et plusieurs îles des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Les 18 régions intégrales du pays (dont cinq sont situées à l'étranger) couvrent une superficie combinée de 643801 kilomètres carrés (248573 milles carrés) et une population totale de 67,07 millions d'habitants (en mai 2020). La France est une république semi-présidentielle unitaire avec sa capitale à Paris, la plus grande ville du pays et le principal centre culturel et commercial. Les autres grandes zones urbaines sont Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille et Nice. La France, y compris ses territoires d'outre-mer, a le plus de fuseaux horaires de tous les pays, avec un total de 12. À l'âge du fer, ce qui est aujourd'hui la France métropolitaine était habitée par les Gaulois, une collection de tribus celtiques. La région a été annexée par Rome en 51 avant JC, développant une culture gallo-romaine distincte qui a jeté les bases de la langue française. Les Francs germaniques sont arrivés en 476 et ont formé le royaume de Francia, qui est devenu le cœur de l'empire carolingien. Le traité de Verdun de 843 a partitionné l'empire, la Francie occidentale devenant le royaume de France en 987. Sous le roi Philippe Auguste, la France est devenue une puissance européenne majeure au Moyen Âge. Pendant la Renaissance, la culture française a prospéré et un empire colonial mondial a été établi, qui au XXe siècle deviendrait le deuxième plus grand au monde. Le XVIe siècle a été dominé par les guerres civiles religieuses entre catholiques et protestants (huguenots). La France est devenue la puissance culturelle, politique et militaire dominante de l'Europe au 17ème siècle sous Louis XIV. À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française a renversé la monarchie absolue, établissant l'une des premières républiques de l'histoire moderne et rédigeant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui exprime les idéaux de la nation à ce jour. Au XIXe siècle, Napoléon prend le pouvoir et établit le Premier Empire français. Ses guerres napoléoniennes ultérieures (1803–15) ont façonné le cours de l'histoire européenne et mondiale. Après l'effondrement de l'Empire, la France a subi une succession tumultueuse de gouvernements qui a culminé avec l'établissement de la Troisième République française en 1870. La France a été un acteur majeur de la Première Guerre mondiale, dont elle est sortie victorieuse, et a été l'un des Alliés dans le monde. Seconde Guerre mondiale, mais passa sous occupation par les puissances de l'Axe en 1940. Après la libération en 1944, une Quatrième République fut établie puis dissoute au cours de la guerre d'Algérie. La Ve République, dirigée par Charles de Gaulle, a été formée en 1958 et demeure aujourd'hui. L'Algérie et presque toutes les autres colonies sont devenues indépendantes dans les années 1960, la plupart conservant des liens économiques et militaires étroits avec la France. La France conserve son statut séculaire de centre mondial d'art, de science et de philosophie. Il accueille le cinquième plus grand nombre de sites du patrimoine mondial de l'UNESCO au monde et est la première destination touristique, recevant plus de 89 millions de visiteurs étrangers en 2018. La France est un pays développé avec la septième plus grande économie du monde en termes de PIB nominal et la dixième en importance par PPP. En termes de richesse globale des ménages, elle se classe au quatrième rang mondial. La France se classe bien dans les classements internationaux de l'éducation, des soins de santé, de l'espérance de vie et du développement humain. Il est considéré comme une grande puissance dans les affaires mondiales, étant l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et un État officiel doté d'armes nucléaires. La France est un membre fondateur et chef de file de l'Union européenne et de la zone euro, et membre du Groupe des 7, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). ) et La Francophonie.

    Source: https://en.wikipedia.org/