Description de l'entreprise

« Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements.Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de l’animation du groupe, qu’elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients. »

Poste et missions

Au sein du Département Model Risk Management & Validation Wholesale banking de la Direction des Risques Groupe, l’équipe Validation Wholesale banking est en charge de la gestion du risque de modèles et, à ce titre, de la validation indépendante des modèles de Natixis. Périmètre du poste :

L’équipe Risk Model Validation est spécialisée dans la validation de tous les modèles hors fonction de pricing et de réserve Front Office, et est notamment en charge de la validation des modèles de risque de marché :

• Les méthodologies et calculs des stress tests spécifiques ou globaux- VaR/sVaR interne, tant pour le calcul de la charge en capital que pour la gestion des risques incluant les modèles de pricing risque, de diffusion Monte Carlo, de modélisation des facteurs de risque.- Modèle interne IRC, notamment pour le calcul de la charge en capital au titre du risque de migration et de défaut sur opérations de marché- Les modèles FRTB, incluant la modélisation par approche en sensibilité alternative (SBM/ASA), le risque Add-on résiduel (RRAO), et la charge pour risque de défaut (DRC)- Les modèles développés dans le cadre du pilier 2 - ICAAP.- Les ajustements additionnels de valeur pour incertitude de modèle, de prix de marché ou de prix de sortie - AVA/PVA- Tout autre modèle développé en lien avec le risque de marché Missions et activités principales :Vos missions principales au sein de ce pôle vous amèneront à contribuer aux validations initiales ou périodiques des modèles suivantes :• Modèles développés dans le cadre des exigences réglementaires (CRR), cela peut couvrir notamment les contrôles a posteriori (back-testing) des modèles actuellement en production ainsi que le suivi des évolutions des modèles de crédit (LGD, CCF) dans le cadre du projet ‘IRB REPAIR’ lié à la révision des accords de Bale III.• Modèles de risques dans le cadre IFRS 9 (LGD, CCF)• Modèles des stress tests internes et de calcul du capital économique au titre du pilier II, cela concerne de manière non exhaustive le risque de crédit (concentration, CoR, titrisation), le risque opérationnel, les risques Business (liés notamment à la projection du P&L), le risque de réputation, le risque de distribution, le risque de ‘warehousing’.• Modèles de stress-tests européens selon l’approche EBA.• Indicateurs du RAF : risque de réputation, risque de liquidité, etc.• Divers modèles du domaine de la gouvernance sociale et environnementale, de l’ALM ou de la gestion RHVous aurez pour mission essentielle de réaliser des exercices de validation relatifs au cycle de vie des modèles de risques impliquant des contacts fréquents avec différentes équipes de développement de modèles et vous êtes amené à élaborer les rapports de validation interne et d’en présenter les conclusions au management, utilisateurs finaux, régulateurs et aux auditeurs internes/externes. En outre, vous êtes capable d'acquérir et de maintenir à jour les techniques de pointe utiles au développement, à la validation et au suivi de ces modèles.Dans la phase d'exécution de la mission, vous intervenez dans la réalisation des différents travaux de validation : réalisation d'entretiens, analyse critique des documents et des bases de données réalisation de tests visant à apprécier la pertinence des méthodologies et la bonne mise en œuvre des modèles, et ponctuellement l’implémentation de méthodes alternatives. Vous formalisez et restituez les travaux menés et vous rédigez la note de validation et une synthèse

Profil et compétences requises

Diplômé(e) d'une grande école du type ENS, X, ENSAE, Centrale, Mines, Ponts…, ou d'un Master à dominante mathématique et statistique, vous justifiez d'une expérience de minimum 5 /7 ans dans un environnement Finance de Marché, en modélisation ou en validation

Compétences & connaissances attendues spécifiques au poste : - techniques : * Maîtrise des statistiques, des techniques de modélisation et des mathématiques financières* Maîtrise des produits de marché, des problématiques de risque sur opérations de marché* Maîtrise des techniques de modélisations sur les risques * Compétences informatiques : Python (orienté objet), C# est un plus.

• relationnelles : * Excellent relationnel requis* Rigueur et curiosité* Esprit critique, esprit de synthèse, aptitude à communiquer (présentations orales et écrites)* Sens du travail en équipe* Forte autonomie* Pragmatisme

CONNAISSANCES SPECIFIQUES (informatique, langues, autres)

• Anglais courant (la documentation est à rédiger en anglais, les réunions sont en anglais) * Règlementation bancaire et financière* Aisance rédactionnelle (nombreux documents à rédiger)

Informations complémentaires sur le poste